第二章风险与收益分析
一、单项选择题1已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为06，该项资产收益率的标准差为8，市场组合收益率的方差为036，则该项资产的β系数为（）。A045B064C080D0722在投资收益不确定的情况下，按估计的各种可能收益水平及其发生概率计算的加权平均数是（）。A实际投资收益（率）B期望投资收益（率）C必要投资收益（率）D无风险收益（率）3投资者对某项资产合理要求的最低收益率，称为（A实际收益率B必要收益率C预期收益率D无风险收益率）。
4已知短期国库券利率为4，纯利率为25，投资人要求的必要报酬率为7，则风险收益率和通货膨胀补偿率分别为（）。A3和15B15和45C1和65D4和15％5某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准差为330万元。下列结论中正确的是（）。A甲方案优于乙方案B甲方案的风险大于乙方案C甲方案的风险小于乙方案D无法评价甲乙方案的风险大小6已知A证券收益率的标准差为02，B证券收益率的标准差为05，A、B两者之间收益率的协方差是006则A、B两者之间收益率的相关系数为（）。A01B02C025
fD067根据财务管理的理论，公司特有风险通常是A不可分散风险B非系统风险C基本风险D系统风险。
8下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。A非系统性风险B公司特别风险C可分散风险D市场风险
9对于确定的风险价值系数，当一个投资人比较稳健时，应将风险价值系数定得（）。A高一些B低一些C没关系D不能确定10某种股票的期望收益率为10，其标准差为004，风险价值系数为30，则该股票的风险收益率为（）。A40B12C6D311当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（）A大于1B等于1C小于1D等于0二、多项选择题1资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18，标准差为12，占组合资产的30；B股票的预期收益率为15，标准差为10，占组合资产的70，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是多少（）A159B18C34D10
f2在财务管理中，经常用来衡量风险大小的指标有（A标准差B预期报酬率C方差D标准离差率3非系统风险包括（）。A经营风险B财务风险C利率风险D汇率风险
）。
4在进行两个投资方案比较时，投资者完全r