我的交易系统的建立与完善
作者：股海远征
2009年12月8日，我在博客上首次公开我的交易系统，2010年1月14
日根据对林奇的投资方法的理解进行了升级，升级后的时间效果还是不错的，实践证明了修改升级的好处。
今年6月份我对2010年上半年（6月14日前）沪深股市涨幅前100名的
股票进行了一次详细的量化分析，得出了一些重要的结论（参见博文《
上半年涨幅前100名个股量化分析
》，对我的交易操作思路产生了重要影）
响，结合近几个月来的投资实践体会，感觉需要进一步修改完善我的交易系统。现将修改后的系统汇总如下，以供操作参考。今后我还会根据自己的实践所得，进一步修改完善自己的交易系统。
一、交易系统建立背景
本人交易系统的建立来源于欧奈尔CANSLIM、温斯坦四阶段股票操作法、彼得林奇选股法和股市真规则的基本面选股法，结合对中国股市实际阶段涨幅靠前股票的特征分析，基于基本面与技术面综合选股的原则，建立并实践使用了自己改进的交易操作系统。现进行汇总明确以指导自己的下一步股票交易。本交易系统基于中长期趋势决策买卖、结合价值选股的原则，非价值投资方法。
通过严格遵守本交易系统操作规则，交易心理会得到很大提升，有
f利于去除短线追涨杀跌的不良习惯，并有助于平静对待大盘及个股的大涨大跌，这充分说明虽然心理因素对于股票投资很重要，然而良好交易系统的建立改进完善与严格具体实践，对于提高与加强心理承受力有很大的促进作用。
二、交易系统概述
（一）交易系统总体原则：
1、采用大盘趋势为主，价值选股为辅，在市场波动的两头（市盈率过低和过高时），采用价值投资方法（左侧交易）；在市场波动的大多数时间与区间，采用趋势投资方法（右侧交易）；2、在趋势投资时，采用先大盘、后行业、最后选个股的基本原则，结合仓位资金管理，以获取利润；牛市、震荡市采用中线投资方法（3个月到1年），熊市采用初期空仓、中后期控制仓位短线抢反弹的方法，不中线持股。3、在价值投资时，以选取市盈率适中（不过高、不过低）、盘子适中、有机构介入、行业和个股有业绩增长潜力的股票为标的；一般采用中线投资方法（3个月到1年）；4、通过止损、资金管理规则来避免大的亏损，通过心理约束原则解决情绪波动问题，避免盲目操作。
（二）交易系统目标以稳定长期获利为目标，争取实现年度20以上的复利增长。（三）交易系统升级规则根据实践及学习情况，在注重实战效果的前提下，经盘后反复思索验证，先试验后根据r