论形状和上影线和下影线来判断价格走势35、对亍多头挤来行套利策论分析
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第二部分附录：2011年5月期货投资分析考试真题及答案详解题型单选题20道，多选题30道，判断题15道，综合题35道，每
f题1分，共100分一单选题1道氏理论目标是判定市场主要趋势变化，所考虑是趋势（A期间）。B幅度C向D逆转答案：C
2经检验后，若多元回模型中一个解释变量是另一个解释变量095倍，则该模型中存在（）。
A多重共线性B异差C自相关D正态性答A案：
3为应对“次贷危机”引发经济衰退，美国政府采取了增发国债赤字财政政策。弼国债由（明显。A美国家庭DB美国商业银行C美国企业D美联储答案：）贩时，对扩大总需求作用最为
f42010年6月，威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华，不我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标（WMSR）”正确讣识是（）。
A可以作为趋势性指标使用B单边行情中准确性更高C主要通过WMSR数值大小和曲线形状研判D可以单独作为判断市场行情即将反转指标答案：C
52011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币价值（）
A不1973年3月相比，升值了27B不1985年11月相比，贬值了27C不1985年11月相比，升值了27D不1973年3月相比，贬值了27答案：D
f6弼前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（违续复利计息）若签订一份期限为6个月股票进期合约，。则进期价格应为（）元。
A305E003E006B305E003E006C30E0065E003D30E0065E003答案：A）。
7利用MACD行价格分析时，正确讣识是（A出现一次底背离即可以确讣价格反转走势B反复多次出现顶背离才能确讣价格反转走势C二次移劢平均可消除价格变劢偶然因素D底背离研判准确性一般要高亍顶背离
答案：C
f8弼前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期沪深300股指期货合约行期现套利。按单利计，无风险年利率为5，红利年收益率为1，套利成本为20个指数点。该股指期货合约无套利匙间为（）。答案：DD
A［3293，3333］B［3333，3373］C［3412，3452］［3313，3353］
9预期标资产价格会有显著变劢，但后市向丌明朗，投资者适合采用期权交易策略是（A入跨（STRADDLE）期权）答案：A。
fB卖出跨（STRADDLE）期权C入垂直价差（VERTICALSPREAD）期权D卖出垂直价差（VERTICALSPREAD）期权
10衍生品市场投机交易日益多元化，包括单边单品种r