计量经济学模拟试题一
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题号题分得分评阅人
一20
二10
三5
四10
五10
六10
七15
八20
九
总分100
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6．判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（）10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
22
2
1
f2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
三．下面是我国19902003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
l
GDP137076l
M1se015t23
Pt1782005自由度12；
1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）2．系数是否显著，给出理由。（3分）
四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）
2
f五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）
六．试述DW检验的适用条件及其检验步骤？（10分）
七．（15分）下面是宏观经济模型
MtC1PtCYtC7ItutA2YtC

It3C

M4utDt1
CItC5MtC6Ytut
变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
3
f1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2．对模型进行识别。（4分）
3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Depe
de
tVariableLOGGDPMethodLeastSquaresDate060405Time1858
Sample19852003I
cludedobservatio
s19VariableCLOGDEBTRsquaredAdjustedRsquaredCoefficie
t60306509810983StdError014002tStatistic432328Prob001053086
Mea
depe
de
tvarSDdepe
de
tvar
4
fSEofregressio
SumsquaredresidLoglikelihoodDurbi
Watso
stat
011021158081
Akaikei
focriterio
Schwarzcriterio
FstatisticProbFstatistic
146136107550
若k2
19dL107r