冲的部分乘以表2所列的第二组权重得出时区间的横向资本要求。（5）各时区加权头寸净额进行抵消，得出整个交易账户的加权净多头或空头头寸所对应的资本要求。表1：时段和权重
票面利率不小于3％不长于1个月1至3个月3至6个月6至12个月1至2年2至3年3至4年4至5年5至7年7至10年10至15年15至20年20年以上票面利率小于3％不长于1个月1至3个月3至6个月6至12个月10至19年19至28年28至36年36至43年43至57年57至73年73至93年93至106年106至12年12至20年20年以上风险权重000％020％040％070％125％175％225％275％325％375％450％525％600％800％1250％假定的收益变化100100100100090080075075070065060060060060060
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f表2：时区和权重
时区时段同一区内相邻区之间1区和3区之间
01个月1区1至3个月3至6个月6至12个月1至2年2区2至3年3至4年4至5年5到7年7至10年3区10至15年15至20年20年以上30％30％40％
40％
100％
3．经银监会批准，商业银行可以使用久期法计量一般市场风险资本要求。一旦选择使用久期法，应持续使用该方法，如变更方法需经银监会批准。久期法具体要求如下：（1）在表3中找出每笔头寸期限对应的收益率变化，逐笔计算该收益率变化下的价格敏感性；（2）将价格敏感性对应到表3的15级久期时段中；（3）每个时段中的多头和空头头寸分别计提5的垂直资本要求，以覆盖基差风险；（4）按照到期日法第4和第5条要求，计算横向资本要求。
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f表3：久期法计算表
假定收益率变化1区01月13月36月612月1001001001003区3643年4357年5773年7393年93106年2区119年1928年2836年09008007510612年1220年20年以上
假定收益率变化
075070650606060606
（三）利率及债券衍生工具1．利率衍生工具包括受利率变化影响的衍生金融工具，如：利率期货、远期利率协议、利率掉期及交叉货币掉期合约、利率期权及远期外汇头寸。债券衍生工具包括债券的远期、期货和债券期权。2．衍生工具应转换为基础工具，并按基础工具的特定市场风险和一般市场风险的方法计算资本要求。利率和货币掉期、远期利率协议、远期外汇合约、利率期货及利率指数期货不必计算特定市场风险的资本要求；如果期货合约的基础工具是债券或代表债券组合的指数，则应根据发行人的信用风险计算特定市场风险资本要求。
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f二、股票风险股票风险是指交易账户中股票及股票衍生金融工具头r