题目投资收益与风险分析
摘要
本论文的研究内容是风险投资项目的择优模型研究目的在于寻求解决风险投资项目选择的有效方法以期对风险投资项目的决策起到一定的借鉴作用。1
问题一要求在总投资为6千万元时使公司总收益尽可能大。采用线性规划的方法，研究月净收益率的期望值与投资额的积的总和，从而求出最优解：
7
MaxXiEXii1
利用Excel得出月净收益率的期望值（具体表格见附录I表2），并用Li
go列出线性条件，解出最优解。
问题二要求分析上述投资方案的风险，在此为了简化问题，将每个项目投资时间缩短为一个月，由此找出风险最小的情况，再此利用Li
go求解。
关键词风险投资优化风险评价线性规划
f一、问题重述
11背景分析
风险投资是知识经济和高科技成果市场化、产业化的重要支持系统为了降低投资风险就必须在投资前准确地预计投资项目的风险与收益。因此有必要建立一套科学的风险投资项目风险与收益评估体系运用科学的评估方法客观地评估项目的风险和收益为风险投资决策提供理论依据2。
12问题重述
某公司拟对7个项目进行投资，下表是公司中这些项目的月净收益率，试通过分析表中数据来确定公司下一步的投资计划。
表1项目的月净收益率
月份项目
1
2
3
4
5
6
A1
0015
0012
00170005
0006
0002
A2
0039
0040
0032
0081
0004
0062
A3
0002
0011
0077
0003
0001
0003
A4
0012
0048
0026
0039
00150
0076
A5
0055
0014
0001
0001
0023
0002
A6
0011
0012
0063
0028
0081
0021
A7
0017
0099
0034
0044
0022
0021
7
8
9
10
11
12
A1
0018
0007
0014
0019
0002
0017
A2
0051
0002
0047
0036
0022
0021
A3
0018
0009
0011
0007
0010
0003
A4
00102
00116
0002
0083
0022
0049
A5
0019
0023
0009
0015
0022
0015
A6
0014
0002
0008
0011
0026
0031
A7
0042
0003
0052
0044
0039
0051
要求：由于市场限制，对项目A1、A3、A5的每项投资不能超过1千万元，对A2和A7的投资总额不能超过16千万元，对A6的投资不能超过2千万元。1、设公司下一步的总投资额为6千万元，试建立一个数学模型用以求解最佳投资方案，使公司总收益尽可能大。
2、分析上述投资方案的风险，是否可以对上面的数学模型进行调整，或建立一个新的模型，使投资方案更为合理。
二、问题分析
21对于问题一的分析
运用excel软件录入数据，根据已知条件，得出约束条件并用Li
go软件模拟求解线性规划得出最优解。
22对于问题二的分析
假设每个项目可以只投一个月，那么只需要找出每个项目的r