元，息票率为6，每年支付一次利息，到期收益率为6，求债券久期3．A、B两公司都欲借款100万元期限为6个月，固定利率A公司B公司1012浮动利率LIBOR01LIBOR11
A公司希望借入浮动利率借款B公司希望借入固定利率借款，（1）请为银行设计一个互换协议使银行每年可赚02同时对A、B都有利，（2）假设最后LIBOR利率为10，请给出最后实际支付的现金流。4．已知股票A期望收益率13标准差10，股票B期望收益率5标准差18，，你购买20000美元A，并卖空10000美元B，使这些资金购买更多的A。两证券相关系数为025。求：（1）你投资组合的期望收益率（2）你投资组合的方差。5．试写出以连续复利表示的期货价格与现货价格的关系，并给出证明。（缺答案试题补充1）7．一种3年期债券面值1000元，息票率为6，每年支付一次利息，到期收益率为6，求债券久期；如到期收益率为8，那么试描述债券价格随时间的走势并说明原因。9．假设A公司股票目前市价10元，你在你的经纪人保证金帐户上存入5000元，并卖空1000股你的保证金帐户上的资金不生息则1如该股票无现金红利，则一年后股价变为8元时你的投资收益率是多少。若公司1年内每股支付1元红利，你的投资收益率又是多少。2如维持保证金比率为30，则股价升到多少时你会受到追缴保证金通知。10．1年期面值为100元的零息票债券目前的市价为9434元，2年期零息票债券目前的市价为8499元。你正考虑购买2年期、面值为100元、息票率为12（每年支付一次利息）的债券。（1）2年期零息票债券和2年期附息票债券的到期收益率分别等于多少？
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（2）第2年的远期利率等于多少？（3）如果预期理论成立的话，1年末2年期附息票债券的预期价格等于多少？第11．假设影响投资收益率的只有一个因素，A、B两个组合都是充分分散的，其预期收益率分别为13和8，β值分别等于13和06。请问无风险利率应等于多少？12A、B、C三只股票的信息见下表。其中Pt代表t时刻的股价，Qt代表t时刻的股数。在最后一个期间（t1至t2）股票1股分割成2股。，CP0ABC181020Q0P1Q1100020002000P219911Q2100020004000
10001920009200022
（1）请计算第1期（t0至t1）时刻之间按道氏修正法计算的简单算术股价平均数的变动率。（2）在2时刻，道氏修正法的除数等于多少？（3）请计算第2期（t1至t2）时刻之间按道氏修正法计算的简单算术股价平均数的变动率。13某股票目前价格为40元，假设该股票1个r