基金的收益率通常高于市场平均收益率。2下列哪种现象是反对半强式效率市场的最好证据：A在任何年份有一半左右的共同基金表现好于市场。B掌握内幕信息的人的收益率大大高于市场。C技术分析无助于判断股价走向。D低市盈率股票在长期中有正的超常收益率。3考虑一个5年期债券，息票率10，但现在的到期收益率为8，如果利率保持不变，一年后债券价格会：A更高B更低C不变D等于面值
46个月国库券即期利率为4，1年期国库券即期利率为5，则从6个月到1年的远期利率应为：A30B45C55D60
5在单因素指数模型中，某投资组合与股票指数的相关系数等于07。请问该投资组合的总风险中有多大比例是非系统性风险？3A35B49C51D70
f金融市场学习题库
66个月国库券的利率为6，一年期国库券的利率为8。从现在起6个月的远期利率是A48；B40C10D60
7考虑两种证券，和B，A期望收益率为15和20％．标准差分别为30％和40％，如果两种证券的相关系数等于04，那么等权重的组合的标准差是A029；B000C032D040
8假定无风险利率为6，市场期望收益率是16，如果一只股票具有14的期望收益率，那末他的β值有多大？A09B08C12D06
9投资者购买了一份以3月份100蒲式耳大豆期货合约为对像的买入期权。该期权价格为每蒲式耳005美元，交割价格为每蒲式耳525美元。如果他在2月份以555美元每蒲式耳的价格行使该期权，他投资于期权的收益是多少A25B30C55
10可以用来衡量系统性风险的指标有A贝塔系数B标准差C期望值D相关系数
11当均衡价格关系被打破的时候，投资者在哪种情况下会持有尽可能大的头寸：A均值方差效率边界C资本资产定价模型12期货市场的功能有A转移价格风险B投机加剧C价格发现D有利于资本流动B套利行动D没有正确者
13与CAPM不同的是，APTA要求市场必须是均衡的B运用基于微观变量的风险溢价C规定了决定预期收益率的因素变量并指出这些变量D并不要求对市场组合进行严格的假设14假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8，X和Y的期望收益率与β值分别为16、100；和12，025。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论：
f金融市场学习题库
A处于均衡B存在套利机会C定价不准D均被公平定价15根据偏好停留假说，上升的收益率曲线预示短期利率可能A上升B下降C不变D以上三种情况都不可能发生
16如果一r