试论城商行流动性风险管理难点及解决办法【摘要】创新流动性风险管理方法对城商行跨越式发展至关重要。城商行流动性风险存在诸多风险点，本文提出了增加资金供给渠道、坚强监管指导等建议。【关键词】城商行；流动性风险；盈利；双赢一、城商行流动性管理体系构成第一，组织架构。陆续完善了《流动性风险管理办法》、《流动性风险应急预案》等一系列流动性风险管控规章制度，以董事会为核心，以风险管理委员会为职能部门、各部门有效配合，建立起科学的组织架构。第二，管理手段。加强存贷款期限配比管理、资金头寸管理、债券市场资金业务管理、同业资金市场业务管理、票据转贴现管理、高流动性资产管理等，并具有较强的主动负债能力，具备向人民银行再贷款的资格，且同客户建立了良好稳固的客户关系，能够利用客户支持缓解流动性压力。在利率上升预期下，提前做好利率变动准备，熨平存贷款波动。第三，资产负债结构管理。一是内部期限配比工作愈加成熟，鼓励存款业务向中长期发展、贷款业务向短期发展，降低期限错配风险。二是优化存款结构。努力实现存款来源主要为储蓄存款和企业活期存款，要求降低存款前十大户余额，减少集中支付压力。三是优化客户结构。客户群体日趋多样化，力争对公客户中，大中型、小型客户占比均衡，夯实自身的零售客户基础。
f二、城商行流动性风险管控的难点（1）把握总量与结构平衡技术要求高，难度较大。从银行角度看，降低头寸、完善结构是其发展的方向。但在此平衡过程中，过度追求一方面都将会留下风险漏洞。总量不足易导致结算资金紧张，结构不合理易导致某一时点集中爆发流动性风险，因此总量与结构的平衡将是长期考量银行管理经营水平的一道难题。（2）区域资金补给渠道狭窄，灵活性差。首先，城商行的资金主要来源是存款，市场融资规模较小。二是金融市场融资，在金融市场进行融资一般均需要合格的抵、质押品，且同业间授信融资额度有限。三是向人民银行贷款，虽然银行业可以通过再贴现、向人民银行再贷款、动用法定存款准备金等方式解决严重的流动性风险问题，但这些措施将会给银行声誉带来严重影响，从而引发城商行声誉风险。（3）高流动性资产也可能难以快速化解流动性风险，收益率低。高流动资产收益率低，如不投放贷款，则资金运用的机会与收益均衡将无法保证。另一方面，银行虽保有大量的可变现债券、存放同业、拆放同业等流动性资产，但在实际发生支付困难时，资产的变现风险难以r