7792附录二、定量因素行业权重分配表8293附录三、定量因素排名及举例8494附录四、定性因素权重分配表8995附录五、定性各项具体评分标准9196附录六、地区风险评级说明11797附录七、专家调整的指导12198附录八、债项评级风险转换系数指导13199附录九、抵质押品折扣系数表133910附录十、企业担保的折扣系数136911附录十一、定量模型AR计算步骤138912附录十二、定性模型指标分类方法141913附录十三、行业分类145对公信贷风险管理服务项目4914附录十四、客户信贷风险评级系统实施计划147915附录十五、中国银行业实施内部评级法的主要障碍153916附录十六、债项评级行业调整155
对公信贷风险管理服务项目5报告摘要根据我们与民生目前达成的共识，本次咨询项目的实质是在对对公信贷风险管理架构和流程的当前实践进行诊断性分析的基础上，比较国际最佳实践和民生管理层对公信贷业务的远景和战略，提出增强和改进建议。根据双方的业务约定和工作计划，我们信贷风险评级工具模块工作组完成了对中国客户对公信贷风险评级工具设计的相关工作。本次的工作成果是基于以下几个报告完成的：本工作组于2003年10月31日提交给客户的现状分析报告；本工作组于2003年11月28日提交给客户的目标环境缺口分析改进建议报告；本工作组于2003年12月25日提交给客户的中期报告。我们在本次客户对公信贷风险管理咨询项目期间进行了如下工作：1）构建客户评级体系；2）帮助客户引入债项评级体系；3）构建信用评级体系的验证工具。根据巴塞尔新资本协议内部评法IRBapproach的基本要求，银行首先要建立有效的风险评
f级系统，该系统应具备三个基本要点：第一，保证风险评级过程的系统性和完整性。评级系统应包括模型建立、数据收集、风险分析、损失量测算、数据存储、返回检验等全部过程。同时，银行应具备一套客r