1、金融产品创新的方法和技术。
四个角度和六种方法的模块化分析法为金融创新思想具体化为金融产品设计提供了技术。1基本衍生工具的创新时间扩展创新远期、期货和期权传统金融交易在时间上的创新互换传统金融交易在时间和空间上的创新。
2基本要素改变型的创新方法和技术
1、互换创新标准的利率互换具有本金固定、一方利率固定、一方利率浮动、定期支付利息、立即起算、不附带特殊风险等特点。对这些要素进行修改可以派生出很多非标准互换。
2、债券创新普通债券的合约要素包括本金、利息和到期日通过改变基本合约要素的规定可以派生许多债券衍生品种。
3、期权创新期权合约的基本要素包括基础资产、执行价格、执行日期、交易性质等对基本要素进行修改可以派生出许多衍生品种。
3静态和动态复制型金融产品创新方法
通过将两种或两种以上金融产品组合成一种新的金融产品的方法称为静态和动态复制型金融产品创新方法。
4基本要素分解型的金融产品创新方法
将原有金融产品中的具有不同风险收益特性的组成部分进行分解根据客户的不同需求分别进行定价和交易。
5条款增加组合型金融产品创新方法
十个可1可转换2可回售3可赎回4可调整5可延期可提前6可浮动可固定7可触发可触消8可互换9可封顶可保底10可依赖
2、金融风险的分类和定义
金融风险是指相对于某主体未来某些风险源变化的不确定性可能给主体带来损失。一市场风险
市场风险是指因为市场价格变化而可能给投资者带来的损失这是金融市场中最普遍、最常见的风险
1利率风险
利率风险是指由于利率的波动使资产价值或利息收入减少或者是负债所产生的利息支出增加。
2汇率风险
汇率风险外汇汇率的波动会给从事国际贸易者和投资者带来巨大的风险这种风险称之为汇率风险。
3证券价格波动风险
证券价格波动风险主要是指债券、股票、基金和票据等的价格变化而给投资者带来的风险。
二信用风险
信用风险是指交易中当一方违约而无法履行合同义务时可能带来的损失又称违约风险。三流动性风险
流动性风险是指由于缺乏流动性而给经济主体造成损失的可能性。
四操作风险
操作风险又称运营风险指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
五其他风险
事件风险指金融活动的参与者面临的自然、政治、军事、社会和环境的突然变化而带来的风险。
3、金融风险管理技术有哪些
f1分散风险的组合法
分散风险的组合法是指投资者在资金、时间和投资方向上要实r