利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？
（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？
某银行（简化）资产和负债表单位：亿元
资产
负债
利率敏感性资产
2000
利率敏感性负债
3000
浮动利率贷款
浮动利率存款
证券
浮动利率借款
固定利率资产
5000
固定利率负债
4000
准备金
储蓄存款
长期贷款
股权资本
f长期债券
解：（1）利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债200030001000（亿元）
（2）该银行的利润（20005000）X5（30004000）X470（亿元）
（3）该银行新的利润（2000X75000X5）（3000X64000X4）43039050（亿元）
（4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利率会下降。（另外，可以推出：在利率
敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润
也会下降；利率上升，利润也会上升。）
18、试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（P121）
（1）利率敏感性缺口是多少？
（2）当所有的资产的利率是5，而所有的负债的利率是4时，该银行的利润是多少？
（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？
某银行（简化）资产和负债表单位：亿元
资产
负债
利率敏感性资产
1500
利率敏感性负债
3500
浮动利率贷款
浮动利率存款
证券
浮动利率借款
固定利率资产
6500
固定利率负债
4500
准备金
储蓄存款
长期贷款
股权资本
长期债券
解：（1）利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债150035002000（亿元）
（2）该银行的利润（15006500）X5（35004500）X480（亿元）
（3）该银行新的利润（1500X76500X5）（3500X64500X4）43039050（亿元）
19、某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
解：将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：
DA

DL

PLPA
即，4—5X25002000—225（年）
该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主
体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。所以，持续期缺口绝对
值越大，利率风险敞r