价和到期日，但不同标的；D．相同标的和行权价，但不同到期日23某投资经理的债券组合如下：市场价值久期债券1100万元7债券2350万元5债券3200万元1该债券组合的基点价值为（）元。A．2650；B．7800；C．103000；D．26500024某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为13502即1欧元13502美元合约大小为125000欧元。若期货价格跌至13400则交易者的浮动亏损为美元。不计手续费等交易成本A．12750；B．10500；C．24750；D．2250025某投资银行为了在股票市场下跌时获得相对较高的收益率，设计了嵌有看涨期权空头的股指联结票据，但是投资者不愿意接受这个没有保本条款的产品。对此，投资者最容易接受的调整方式是（）。
fA．嵌入更高执行价的看涨期权空头；B．嵌入更低执行价的看涨期权空头C．嵌入更高执行价的看涨期权多头；D．嵌入更低执行价的看涨期权多头26投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。A．标的资产价格上涨30，波动率不变；B．标的资产价格上涨30，波动率下降C．标的资产价格下跌30，波动率上升；D．标的资产价格下跌30，波动率下降27在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（）置信水平比较合理。A．5；B．30；C．50；D．9528某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。A．100；B．316；C．512；D．100029投资者卖出了一手行权价为3元的上证50ETF看涨期权，若要完全对冲其Vega风险，在暂不考虑其他风险的情况下，（）最合适。A．卖出一手行权价为35元的看跌期权；B．买入一手行权价为35元的看跌期权C．卖出一手行权价为3元的看跌期权；D．买入一手行权价为3元的看跌期权30某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值面值面值×1指数收益率为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A．执行价为指数初值的看涨期权多头；B．执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C．执行价为指数初值2倍的看跌期权多头；D．执行价为指数初值3倍的看涨期权多头二、多项选择题（共20题，每小题1分，共20分）以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。31中国人民银行决定，自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调025个百分点至51一年期存r