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模型中,风险的测度是通过(
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fA.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差A)D、流动性风险
15、美国“911”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于(A、系统性风险B、非系统性风险A)C斯蒂芬罗斯(C)系统风险C、信用风险
16、现代投资组合理论的创始者是(A哈里马科威茨(A)经济因素率是(D)(A)6(B)144B威廉夏普(B)特有风险
D尤金珐玛(D)分散化
17、CAPM模型认为资产组合收益可由(C)得到最好的解释18、无风险收益率和市场期望收益率分别是6和12。根据CAPM模型,贝塔值为12的证券X的期望收益(C)12(D)132
19、某个证券的市场风险,等于(A)(A)该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差(B)该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差(C)该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差(D)该证券收益的方差除以与市场收益的方差20.APT是1976年由(A林特纳C)提出的。C罗斯D夏普B莫迪格利安尼和米勒
21、一个充分分散化的资产组合的(C)(A)市场风险可忽略(C)非系统风险可忽略模型,这个证券(C)p83(A)被低估23.(B(B)被高估),投资组合风险就越低。B相关系数越低,分散化就越有效D协方差为负,相关系数就越大(C)定价公平(D)无法判断(B)系统风险或忽略(D)不可分散化的风险可忽略
22、证券X期望收益率为11,贝塔值为15。无风险报酬率为5,市场期望收益率9。根据资本资产定价
A相关系数越高,分散化就越有效C协方差为正,相关系数就越小(A)投资者整体的平均风险厌恶程度(B)用贝塔测度的市场资产组合的风险(C)用方差测度的市场资产组合的风险(D)A和C
24、市场组合的风险溢价将和以下哪一项成比例(D)
25、标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于(B)(A)贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险(B)贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度(C)贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度(D)贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险26、当其他条件相同,分散化投资在那种情况下最有效?DA组成证券的收益不相关C组成证券的收益很高27、根据套利定价理论(C)(A)高贝塔值的股票都属于高估定价(B)低贝塔值的股票都属于低估定价(C)正阿尔法值的股票会很快消失B组成证券的收益正相关D组成证券的收益负相关
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f(D)理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套r
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