期利率协议、合成的外汇远期利率协议和远期利差协议。其定价考虑远期
利率、启用费和利差收益。6互换是交易各方根据预先制定的原则在一段时间内交换一系列款项的支付活动。该业务发生在信用等级不同筹资成本、收益能力不同的筹资者之间。商业银行从事的互换交易是利率互换和货币互换。7金融期货交易和金融期权交易是商业银行进行风险管理的工具也是商业银行获得财务杠杆收益的重要来源。8贷款承诺是银行与借款人之间达成的一种有法律约束力的契约。9贷款出售是指商业银行采取各种方式出售贷款债权给其他投资者优化其贷款资产组合
f并缓解资本管制压力的一种业务活动。10表外业务既给银行带来收益也可使银行陷入困境因此商业银行内部要建立信用评估、风险评估和双重审核制度注重杠杆比率管理和流动性比例管理。第九章国际业务知识要知识要点1银行国际业务广义上指所有涉及外币或外国客户的活动在交易对象、业务规模及空间上不同于国内业务。国际银行业务是追逐高额利润的重要手段其经营环境的复杂程度和不可预见性使其在安全性和流动性上的要求高于国内业务。2商业银行可通过国际业务组织进行国际贸易融资和国际借贷筹资。国际业务组织分别充当出口地行和进口地行进行资金融通以及作为供求对象在国际货币市场和国际资本市场发挥其融资功能。3贸易融资和国际贷款是商业银行两大国际业务具体包括进出口押汇、打包放款、票据承兑、应收账款转让、出口信贷、保理业务、福费廷、银团贷款等。4外汇买卖是商业银行重要和基本的国际业务。最基本的外汇交易方式有现货交易、远期交易、外汇期货交易、外汇期权交易、外汇互换交易。外汇交易的收益和风险具有相对性。5离岸金融市场有内外混合型、内外分离型和避税港型。但离岸金融业务形式基本上为存款方式、放款方式
f和创新方式。具有短期性、灵活性和兼容性。第十章商业银行资产负债管理策略知识点1广义资产负债管理指商业银行按一定的策略进行资金配置实现银行三性的目标组合。其经历过程可分为资产管理思想阶段、负债管理思想阶段和资产负债综合管理思想阶段。狭义的资产负债管理指前面的第三个阶段。2资产管理理论认为银行应主要通过资产方面项目的调整来实现银行三性原则组合。这一理论经历了商业性贷款理论、资产可转换理论、预期收入理论、资金分配方法和线形规划方法。
3负债管理理论认为商业银行资金配置应根据既定的目标资产增长主要通过对负债方项目的调整实现三性原则的组合。负债r