1我国第一只试点债券型QDII基金是在哪一年发行的（）。r
A2009r
B2008r
C2006r
D2007r
答案：Cr
解析：下册P2342006年11月2日，中国第一只试点债券型QDII基金华安国际配置基金发行。r
r
2在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括（）。r
A交易价格r
B交易种类r
C交易频率r
D买卖方向r
答案：Cr
解析：上册P314，基金经理制定的交易指令包括：交易种类、买卖方向、交易价格和交易时间，所以ABD正确，C错误。r
r
3债券基金信用风险的监控指标包括（）。r
Ⅰ债券基金所持债券的平均信用等级r
Ⅱ各信用等级债券所占比例r
Ⅲ风险价值VaRr
AⅠ，Ⅲr
BⅠ，Ⅱr
CⅡ，Ⅲr
DⅠ，Ⅱ，Ⅲr
答案：Br
解析：上册P341，债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，所以B正确。r
r
4关于β系数，以下表述错误的是（）。r
Aβ系数是对放弃即期消费的补偿r
B反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性r
Cβ系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小r
Dβ系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强r
答案：Ar
解析：上册P336，β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强，所以BCD正确。无风险利率是对放弃即期消费的补偿，所以A错误。r
r
5投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高（）。r
A025r
B075r
C0r
D1r
答案：Br
解析：上册162页，相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。0相关系数1说明两种证券之间正相关的关系，组合中加入这类证券不能分散风险。1相关系数1时，说明两种证券直接是负相关的关系，组合中加入这类证券可以分散风险，并且相关系数越小，风险分散效果越好。r
r
6业绩归因方法Briso
模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。r
Ⅰ资产配置r
Ⅱ行业与证券选择r
Ⅲ交叉效应r
AⅠ，Ⅱr
BⅠ，Ⅱ，Ⅲr
CⅠ，Ⅲr
DⅡ，Ⅲr
答案：Br
解析：上册P355，差异归因于资产配置、行业与证券选择、交叉效应，所以B正确。r
r
7关于利率风险，以下表述正确的是（）。r
A利率风险不具备隐蔽性r
B利率风险属于信用风险r
C利率变动与央行货币政策、通货膨胀预期无关r
D利率风险是指因利率变化而产生的基金价值的不确定性r
答案：Dr
解析：上册P333，利率风险具备隐蔽性r