本次研究所选择的数据是19902006年。
指标的选择
为了研究中国GDP的影响因素我们选取的指标全是绝对指标这样更能有利的说明此次要解决的问题。通过分析之后我们选择中国GDP作为本次研究的被解释变量以下的自变量作为本次研究的解释变量初步我们选择了
批发和零售业总额亿元固定资产投资亿元进出口亿元第一产业亿元第二产业亿元第三产业亿元从业人员人数万人全社会投资
f总额X亿元。
三模型的建立和参数估计
第一步建立模型
从理论上分析可得中国GDP会受到第三产业X1批发和零售业总额X2全社会投资总额X3进出口X4从业人员人数X5的影响因此建立GDP的回归模型为
0bYi
uXbXbXbXbXb5544332211通过SPSS统计分析软件的计算可得如下结果
aDepe
de
tVariable国内生产总值Y
f第二步参数估计
由上表可得
0b1076324761b04922b23563b06104b00755b1727可得回归模型方程如下
Y10763247604921X23562X06103X00754X17275X
四模型检验和修正
拟合优度检验
aPredictorsCo
sta
t从业人员人数X5进出口X4批发和零售业总额X2全社会投资总额X3第三产业X1
由上表可得2R0999566说明回归方程与样本观察值拟合优度很好。F检验回归方程的显著性检验
ANOVAb
aPredictorsCo
sta
t从业人员人数X5进出口X4批发和零售业总额X2全社会投资总额X3第三产业X1
bDepe
de
tVariable国内生产总值Y
由上表可得计算F统计量
f
1k
RSSk
ESSF7368494给定α005查第一个自由度为5第二个自由度为11的F分布表得临界值
050F220显然F7368494050F220因此回归方程显著成立。T检验回归系数显著性检验
0T20301T18272T92753T35844T06615T2084
假设显著水平α005查自由度为15的t分布表得到临界
值15
0250t2131显然有1T182721314T066121315T20842131说明1T4T
5T是不显著的但是不能直接将其两个变量剔出去因为他们的不显著可能是受到其他解释变量的影响所导致的数据之间存在严重的多重共线性可使用逐
步回归法剔除变量之间的多重共线性采用逐步回归法用SPSS软件得出的分析结果如下
aDepe
de
tVariable国内生产总值Y
由上表可知变量X1X4X5引起多重共线行的原因采用逐步回归法之后将他们剔除以变量批发和零售业总额X2和全社会投资总额X3与国内生产总值Y建立简单的回归方程如下
f0cYiuXcXc3322
SPSS回归
由上表可得
0c31253942c24033c0494
可得回归模型方程如下
Y312539424022X04943X
自回归预测与检验
样本容量为17、两个解释变量的模型、5显著水平查DWr