列数据。
2在新窗口中点击proc，选择makeequatio
，使用E
gleGra
gerEG两步检验法进行回归，得到回归结果
f3在新窗口中点击proc，选择makeresidualseries，得到残差项时间序列RESID01。
4对该序列RESID01进行ADF检验如上所述。若残差项平稳，则存在协整关系。否则，不存在。由结果可知，检验值5298明显小于所有临界值，则残差
f项RESID01平稳，即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系。
6误差修正模型1对所有的时间数列取对数，消除异方差问题，得到一组新数列，并命名为P1logcoilfutureP2logdowP3logshi
dexP4log
agasP5logopecP6logueuropeP7logumrb。可在eviews中输入Ge
r命令，自动产生对数数列。
f2对数据重新建立回归模型。单击quick里estimateequatio
，输入回归参
数，P1，P2，P3，P4，P5，P6，P7得到回归结果。
3在quick菜单里点击ge
erateseries，输入ecmresid02这个resid02在eviews里是指最近一次回归的残差序列。再点击quick菜单中的estimate
fequatio
，输入dp1cdp2dp3dp4dp5dp6dp7ecm1得出回归方程，ecm前面的系数就是误差修正系数，看这些系数是不是显著，如果显著就说明因变量对解释变量的短期波动有影响
。
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