股票交易的数学模型
结论
股票价格的运行周期可以分为四个阶段,每个阶段都可以通过价格和成交量的趋势来定义:第一阶段:价格递增,成交量递增。第二阶段:价格递增,成交量递减,价格会达到最大值。第三阶段:价格递减,成交量递减。第四阶段:价格递减,成交量递增,价格会达到最小值。买入的最好时间在第四阶段,卖出的最好时间在第二阶段。
成交量和买卖双方的关系
假设有100份股票,看多方(买方)为B,看空方(卖方)为S。则有:SB100(1)成交量为Y,则有成交量函数可以描述为:
B0≤B50Y100B50≤B≤100
(2)
价格和买卖双方的关系
买方的增多会推高股票的价格(P),反之亦然。可以简单的认为价格和买方的关系是正相关,函数关系为:
PaBa0
则有如下的函数关系图:
(3)
f成交量,价格和买方关系图1601401201008060402001815222936435057647178859299买方
成交量价格
成交量和价格的关系
根据(2)和(3)可得:
PPa0≤a50Y100P50≤P≤100aa
其实(4)和(2)的函数关系图基本一致。可以参考下图。
(4)
成交量和价格关系图6050成交量40302010017131925313743495561677379859197价格
根据上图可得:
过程
价格
成交量
f1234
从0到50,价格递增从50到100,价格递增从100到50,价格递减从50到0,价格递减
成交量递增成交量递减成交量递增成交量递增
成交量和价格对股票波动周期的分析
下面是上证指数的交易数据
根据上图可以得到一个价格变动周期的描述:
阶段1234
阶段描述价格递增,成交量递增价格递增,成交量递减价格递减,成交量递减价格递减,成交量递增价格属于上升通道价格属于上升通道,价格达到最大值价格属于下降通道价格属于下降通道,价格达到最小值
对应过程1243
显然,第四阶段是买入的最好时间,第一阶段是买入的次好时间。第二阶段是卖出的最好时间。
fr