2017年银行业LCR考核行业分析报告
2017年银行业LCR考核行业分析报告
2017年6月出版
f2017年银行业LCR考核行业分析报告
文本目录
1、巴塞尔具体规定与我国银监会对流动性风险管理的主要要求511、巴塞尔的具体规定与国际实施的情况512、我国银监会对流动性管理的具体规定72、LCR具体计算及关注点821、LCR分子：优质流动性资产（HighQualityliquidityasset，简称HQLA）922、LCR分母：未来30日的净资金流出（
etcashoutflow，简称为NCOF）1023、相关交易对LCR指标的影响133、LCR推出对美国的影响2031、美国银行体系内超储充足，同业拆借市场规模萎缩2032、资金利率的期限利差不断拉大2033、美国货币基金改革对市场流动性的影响扩大214、现阶段我国商业银行LCR考核现状及原因2241、随着商业银行资产规模的扩张，更多银行将加入LCR考核行列2342、现阶段，部分中小银行恰好及格，达标情况不是很乐观2343、我国部分商业银行LCR偏低的原因245、LCR考核我国商业银行的影响及应对策略276、质押券出自HQLA，现阶段央行流动性投放模式影响LCR考核达标297、LCR对债券市场的影响及展望338、附表42
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图表目录
图表1：BaselⅢ的流动性监管指标5图表2：主要地区国家流动性监管新规实施的情况：6图表3：LCR披露要求8图表4：LCR分子优质流动性资产构成9图表5：未来30日现金流出分项12图表6：未来30日现金流入分项13图表7：各种不同操作对LCR指标影响汇总18图表8：美国超储规模保持在高位（左）Libor资金利率的期限利差在金融危机后扩大（右）20图表9：优质货币基金规模出现大幅下降r